Hienoa! Kun lähtee kokoamaan analyysiä osakekohtaisesti, niin se tajoaa paljon työtä, mutta myös paljon erilaisia mahdollisuuksia. Itselleni tuli myös mieleen (kuten Hapakka mainitsi), että tuolla sinun metodilla eri osto-/myyntipäiviä käyttämällä olisi kätevää tutkia tätä paljon puhuttanutta Inderes-efektiä.
Olin itse myös yllättynyt, että mallisalkun tuotot eivät korreloineet muiden kuin size faktorin kanssa. Itse ajattelin, että profitability tai AQR:n laatufaktori (quality-minus-junk) olisi antanut jonkinlaisen korrelaation, mutta ei.