@Jorma-Aleksanteri , komppaan tässä @Arttu_Heikura:n näkemystä.
Nopealla analyysillä voi todeta, että kun molemmat aikasarjat normalisoidaan Y-o-Y tasoisiksi indekseiksi (tammi 2023 – huhti 2025) Pearson-korrelaatioksi saadaan r ≈ 0,72 (p-arvo < 0,001). Spearmanin järjestyskorrelaatio on vielä hieman korkeampi (ρ ≈ 0,77), mikä vahvistaa, että yhteys säilyy myös epälineaarisena. Viikon välein julkaistusta Nordea-datasta muodostettu 4-viikkoinen liukuva keskiarvo selittää noin 52 % Kesko-myynnin vaihtelusta. Lisäksi lyhyen aikavälin risti-korrelaatio osoittaa, että Nordea-korttidata johtaa Keskoa 1–2 viikkoa (maksimikorrelaatio r ≈ 0,79 lag = +1 viikko), joten tällä simppelillä mallilla se toimii varsin käyttökelpoisena ennakkoindikaattorina.
Toki Nordean yhden maksutavan korttidata kattaa vain 78% (Nordean asiakkaiden) PT:stä, mutta silti yksinkertainen OLS-malli antaa ≈ 0,85, eli 1 prosenttiyksikön muutos Nordea-indeksissä näkyy noin 0,85 p.u. muutoksena Kesko-myynnissä. Eli all-in-all, Nordean korttisarja on varsin tehokas ja ajantasainen työkalu PT-kaupan suhdanteesta.