Epärealistinen osuus backtestissä on se, että salkun ja positiokoon kasvaessa ostettaisiin aika isoja määriä samaa osaketta, ja epäilen että slippagea pitäisi varmaan kasvattaa.
Minulla on mahdollisuus ajaa myös tuo Monte Carlo mutta en ole vielä niin hyvin perillä sen tarkoituksesta että osaisin arvioida millä asetuksilla se pitäisi ajaa, tai osaa tulkita tuloksia. Täytyy tutustua mm. tähän lisää.
Ja tärkeänä tietona tietenkin myös se että kaupat on tehty 100% käteisellä ja marginaalia ei ole testin kaupoissa käytetty.
Riippuu paljolti siitä miten hyvin backtestit on toteutettu. Nopeasti ei kovin hyvää varmuutta ole saatavissa algoritmin hyvyydestä. Ehkä laskisin ensin 10 vuoden tuloksista vaikka kuukausittaiset ylituotot ja näiden keskihajonnan.
Sitten vaan varsinainen testijakso treidauksen osalta käyntiin. Jos backtestitn ylituotto on vaikka 2,0% kuukaudessa ja keskihajonta on 3,0% niin 68% kuukausista pitäisi osua välille (-1,0%, +5%). Tuosta on ihan hyvä lähteä liikkeelle ja antaa osviittaa suoriutumisesta.
Tuottokuvio on vähän tuollainen hömppä yksinkertaistus, jonka avulla on vain tarkoitus havainnollistaa tuottoa. Tässä kaikki havainnot on laitettu peräkkäin suunnilleen aikajärjestyksessä ja sijoitetaan, kun ennuste on yli 0%.
Alla mallia on opetettu vähän enemmän, jonka jälkeen ennusteiden ja ennustevirheen vaihteluväli pienenee merkittävästi. Positiivisia ennusteita on enemmän ja ennusteiden suuntaa ennustetaan vähän tarkemmin.
Ensimmäinen kuvio on lauantailta ja alla oleva tiistailta. Kehityksen suunta on aika samanlainen kuin edellisessä. Vaikuttaa kuitenkin, että jatkossa kehitys hidastuisi.
Ei ollut täysin out-of-sample, mutta osittain kuitenkin. Tulokset on kuitenkin ihan vastaavia kuin testaamani DAX yhtiöiden ennusteet, joita ei ollut käytetty opetuksessa lainkaan.
Y-akselin yksikkö Ennuste, Ennustevirhe ja Suunta oikein kaavioissa on %. Ennustevirhe viimeisessä alimmillaan n. 1,4 prosenttiyksikköä
X-akselilla on kaikki havainnot sortattuna ennusteen perusteella pienimmästä suurimpaan. Yhteensä suunnilleen 100 osaketta * 10 vuotta * 251 päivää/vuosi = 251 000. Käytännössä kuitenkin jonkun verran vähemmän.
Poikkeuksena Tuotossa on suunnilleen aikajärjestys ja alkusalkuksi asetettu 1$, joka kasvaisi tuonne 10^28$.
Ennustetaan toistaiseksi ainoastaan yksittäistä päivää.
Mallin paremetreja on nyt toi 5,8 miljoonaa. Tässä välissä testailin 3,3 miljoonan parametrin mallia, mutta päätin kuitenkin vähän nostaa määrää. Opetuksessa käytettävien tokenien määrää en ole laskenut, mutta kasvatan sitä nyt koko ajan.
Edelleen mennään character-tason tokenisoinnilla, joita on yhteensä 582. Testinä näistä puolet on yhden päivän tuotoille ja toinen puolisko 1-200 päivän tuotoille
Ihan kiinnostavilta nää tulokset näyttää, mutta vaativat kyllä kaveriksi hyvän strategian ja halvat kaupankäyntikustannukset.
Alla muutaman osakkeen pidemmän aikavälin ennusteita. Kuvioissa 150. päivän kohdalla tehdään ennuste seuraavalle 50 päivälle.
Noi on tuossa vähän sarjakuva tyyliin. Seuraavan ruudun ennuste tehdään aina mihin edellisen ruudun ennustejakso loppuu (AMZN 0 → AMZN 1 … → AMZN 5). Viimeisen ruudun ennustejakso päättyy nykyhetkeen.
