Paha sanoa, voit olla toki oikeassa. Tämä tieto on kuitenkin tullut instituutiotasolla 30 vuotta jenkeissä toimineelta entiseltä market makeriltä, joka mainitsi asiasta sivulauseessa pariin otteeseen viimeksi tiistaina. Voin yrittää tiedustella asiasta myöhemmin ja korjata. Puhe oli keskustelussa instikkatasolla treidaavien kuukausi- ja kvartaalibonuksista ja niiden vaikutuksesta kuunvaihde ilmiöön, jolloin pörssit usein osoittavat vahvuutta laskupäiviin suhteuttuna historiadatan perusteella.
EDIT: lisäksi jenkkien 401k tilien ostot, yleinen palkkapäivä ja passiiviset indeksisäästäjät tekevät systemaattiset ostot usein kuun viimeisinä päivinä tai kuun vaihteessa, jonka seurauksena kuun alkuvaihde on myös usein vahva. Itse teen indeksi-/ETF-ostot hoitamiini puolipassiivisiin salkkuihin kuun 15-24. pv.
Näin varmasti ja samaa mieltä. Tuo T+2 maininta ei missään niemessä ollut pääpointti short squeezelle, enkä pidä sitä itse merkittävänä, vaan se oli ainoastaan sivulause huomio.
Varmasti jotkut ennakoivat kuunvaihteen flow:ta ja jenkkipankeilla kokonaiset kvanttiarmeijat sellaisen kimpussa. Itse laittaisin kyllä tosin tuohon tiistain vahvuuteen vahvemman makron selitykseksi. Toinen asia mikä saa aikaiseksi tuollaisia liikkeitä (molempiin suuntiin) on se, että jenkkidiilerit shorttina indeksigammaa enemmän kuin vuosiin ja se aiheuttaa isoja liikkeitä päivätasolla. Joutuvat ostamaan kun markkina nousee ja myymään kun laskee.
Onkos muilla kokemusta ilmiöstä jonka mukaan useamman trendiviivan risteyksessä pitäisi olla ns. “heikko piste” josta kurssi usein voi sujahtaa läpi? Tämä on lähinnä oma havainto jota en ole tarkemmin tutkinut mutta muutamissa tapauksissa on toiminut aiemmin aika hyvin. Tässä päivätason kuvan mukaan olisi erityiset vaaranpaikat pian sepessä edessä (pari seuraavaa viikkoa), ja kehittyvä h&s sopisi hyvin odotuksiin. Jos toteutuu niin MA200 alitettaisiin pian voimalla
Yhteenveto päiväkirjaan ES futun osalta. Tästä päivästä jäi sellainen fiilis, että suurin osa odotti isompaa liikettä jompaan kumpaan suuntaan ja coin flipissä kolikko jäi kyljelleen. Bearit saivat ansoitettua 4539.5-4545 pompun negatiivisen työllisyysdatan jälkeen ja bullit sekä shortin sulkijat taas puolustivat laiskan letkeästi 4507 tasoa. Pari alun stop runia luultavasti tuhosi suurimmalta osalta päivän tuotot ja kahden oman stopin jälkeen oli viisainta linkuttaa kentältä vaihtoaition puolelle ja suoraan saunaan. Lopputulos 1-1 parin oman maalin saattelemana sekä päivän lopetus pivottiin 4520. Ensi viikolla uudet kujeet.
Ei tullut 5min C&H:ta, vaan koko päivän kestänyt lasku, jonka päätteeksi löydettiin tasapainotila kuin nuoralla tanssijalla. Voi olla mielenkiintoinen avaus huomenna.
Yksi helposti seurattava indikaattori muiden joukossa. Ohessa omat kesällä päivitetyt VIX tasot muistiinpanoineen. VIX on ollut ihan toimiva apuväline laskuja, nousuja ja choppya markkinaa arvioitaessa ja sen avulla on saanut silloin tällöin varmistuksen suunnalle. Seurannassa mm. 13.70-14.30 taso ja isommat liikkeet, nyt 13.82. TF 30 min.
Ihan samaa mieltä ja VIX on melko epämäärinen, johon ei kannata sokeasti luottaa. Tasojen jaksottaminen ja VIX:n vaihteleva korrelaatio SP500:seen selkeyttää itselle mahdollista suuntaa, eikä itse luku sinällään kerro juuri mitään. Teen tosin merkinnät päiväkirjaan tärkeissä ES/SP500/SPX pivoteissa/tasoissa ja merkkaan VIX:n samalla muistiin.
Esimerkinomaisesti ensi viikkoa ajatellen: jos pysytellään VIX alle 14.30-14.70, niin bias on enemmän longin puolella, mutta jos VIX nousee nopeasti esimerkiksi 15.50 ja alkaa rikkoa tasoa, niin bias voi kääntyä enemmän karhumaiseksi. Tasot on tosiaan suuntaa-antavia ja väritalueet helpottavat hahmottamista ja merkatuilla tasoilla on tapahtunut usein käänne markkinassa.
Alla miten VIX määritellään, jos jotain oikeasti se edes kiinnostaa: “The VIX Index calculation takes the variance of two sets of SPX options with expiration dates between 23 to 37 days in the future. Then, it interpolates the variance between both. Finally, it takes the square root of that and multiplies it by 100. That’s the final VIX Index value”
Yleisellä tasolla olen tainnut joskus tästä kommentoida, etten ymmärrä VIX:in seurantaa muulla kuin Daily timeframella, ihan laskentasäännön takia. Tämähän ei ole vaihdettava instrumentti, vaan lähinnä matemaattinen laskukaava. Mutta toki tästä voi olla eri mieltä
Jossain vaiheessa poistin chartista kaikki indikaattorit ja seuraan aina vain pivotteja ja yritän muistella/tutkia, miten niiden kohdalla kurssit aikaisemmin käyttäytyi.
Mielenkiintoinen päivä ja loppuviikko. Longit jumissa 4496.5-4502 päällä ja shortit alla bid to cover aiemmin mainituissa tasoissa. VIX pysyi pari päivää 13.70-14.30 paikkeilla. Makro voi ratkaista pelin parin harhautuksen saattelemana.
Muutamia kiinnostavia lappuja lähdössä ehkä lentoon, jos makroympäristö ei nyt ihan hulluksi ala. TTM Squeeze Pro indikaattorina, josta herra Carter tarjoilee opastusta täällä:
Jos lyhyesti tiivistän tähän idean. TTM Squeeze (Pro) on swing treidiin sopiva ilmainen indikaattori, joka kertoo normaalia suuremman hinnanmuutoksen olevan tulossa kun on ensin kerätty happea (range ollut puristuksissa). Suunnan (long/short) kertoo histogrammin suunta. Toimii parhaiten silloin kuin stacked EMA:t tukevat tulevaa liikettä (lyhyempi moving average aina pidemmän yläpuolella, ja tämä toistuu 8/13/21/34 jne, short päinvastoin). Entry point on joko squeezen aikana tai heti sen päätyttyä, ja exit sitten kun histogrammi vaihtaa väriä tummemmaksi.
Ekana Intel. Kolmatta kertaa testaamassa resistanssia. Jos weekly chartin musta squeeze-indikaattori vaihtuu vihreäksi niin son menoa. Indikaattorien pallojen värit: vihreä: ei squeezessa, musta: heikoin squeeze-indikaattori, punainen: keskimmäinen squeeze-indikaattori, oranssi: vahvin squeeze-indikaattori.
Olin joskus kauan sitten kirjoittanut treidaussääntöihin nämä ohjeet ylös ja ne tulivat äsken taas vastaan. Nyt kun markkina harhauttanee molemmat osapuolet ”väärään” treidiin ja mahdollisiin stoppeihin, niin seuraavat ohjeet lienee hyvä kerrata, myös itsellä.
10 kaupan sääntö: Kysy itseltäsi: Jos minulla olisi mahdollista tehdä vain 10 kauppaa tänä vuonna, olisiko tämä yksi niistä? Tämä rajoittaa ainakin omaa ylitreidausta ja pakottaa olemaan kurinalainen.
Toistuvuus: Kysy itseltäsi: Tälle yksittäiselle kaupalle, jos toistaisin sen miljoona kertaa, olisiko se kannattavaa? Tämä pakottaa laskemaan todennäköisyyksiä ja miettimään tilastoja sen sijaan, että jokainen kauppa olisi erillinen tapahtuma.
Katumisen minimointi: Kysy itseltäsi: Kumpaa katuisin enemmän? Tekemällä tämän kaupan ja menettämällä rahaa, vai jättämällä sen väliin ja menettäisin voittoja? Tämä auttaa valitsemaan ratkaisun, joka kaduttaa jälkeenpäin vähiten. Opit mahdollisesti pitkässä juoksussa valitsemaan sen vaihtoehdon, kumpi aiheuttaa vähemmän haittaa.
Oma päivän range on 4419.5-4468.5. Jos noista tasoista mennään tänään läpi, niin päivitän näkemystä jalkapallon seuraamisen lomassa.
Osingon irtoamisefekti - taisi osinko olla 0.13 (? en tarkistanut)
edit: @Vodel1 Olet oikeassa - ei pitäisi luottaa ulkomuistiin ja kun seuraan Wärreä weekly tasolla, niin TV:n D-pallo oli tietty nykyhetkessä. Erikoinen droppi kyllä, täytyy olla jokin uutinen taustalla
Itse laittaisin kyllä tosin tuohon tiistain vahvuuteen vahvemman makron selitykseksi. Toinen asia mikä saa aikaiseksi tuollaisia liikkeitä (molempiin suuntiin) on se, että jenkkidiilerit shorttina indeksigammaa enemmän kuin vuosiin ja se aiheuttaa isoja liikkeitä päivätasolla. Joutuvat ostamaan kun markkina nousee ja myymään kun laskee.
