Hmm. Ilmeisesti siis toimii, mutta meikäläinen ei vaan löydä niitä kohtia historiasta. Tässä 2018 loppuvuoden dippi. Tässäkään dipissä olevat väliaikaset pomput eivät välitä 20 EMAsta.
Hei!
Olen aloittanut opiskelemaan teknistä analyysiä ja haluaisin kuulla, millä työkaluilla te backtestaatte omia teknisen analyysin sijoitusstrategioitanne:
-onko käytössä joitain kaupallisia backtest-sovelluksia? Mitä suosittelisitte?
-onko käytössä perinteinen excel? Jos excel, oletteko ostaneet jostain esim. valmiita pohjia (eng. ”templates”) jostain? Onko suosituksia?
-Python/R/joku muu?
Erityisesti kuulisin mielelläni, mikä olisi aloittelijalle paras työkalu lähteä tekemään backtestausta. Se ei ole ongelma, jos työkaluista pitää maksaa, kunhan ne ovat hyvät käytössä.
Kiitos jo etukäteen kommenteistanne!
2 tykkäystä
Aloittelevan mietteitä tähän .
Mahdollisia vastus ja tukitasoja näkee paremmin kun katsoo ns vasemmalle. Kannattaa käyttää eri time frameja. Kummasti muuttuu kuva treidistä. Ennen treidiä pitää olla ns Trading plan. Lähinnä tietää kun menee treidiin SL ja TP. Joillain voi target 1 ja 2 ym.
Ennen aloitusta kannattaa katsoa yleiskuvaa. Eli weekly,daily ja siitä alaspäin. Miettiä miten ja minne suuntaan voisi markkinat mennä. Näin huomaaat mahdolliset esteet jotka voi kääntää treidin suunnan.
Itse ( harjoittelen ) havaitsemaan ns level 1 ja 2 vastustasot.
Minä pidän kirjaa kaikista treideistä johon kirjaan esim näitä
Lähtökohta on se 2R suljen treidin vielä lähes poikkeuksetta tuossa kohtaa
Mutta kirjanpitoon merkitsen mikä tulos olisi tullut eri vaihtoehdoilla. Kuten 2R /1R breakeven, 3R, 2R jälkeen 5min Bar by Bar ym. Näin kun dataa kertyy näen mikä antaa parhaimman tuloksen. Ottaen kuitenkin huomioon sen kuinka vaikeata on antaa voittojen rullata peläten menettää ne. Ohessa kuva tuosta sinun päivästä eri TF:llä
4 tykkäystä
Miten Ellito Wave hyzonissa, voiko näin lyhyellä kurssihistorialla soveltaa ja toimiiko downtrendissä?
1 tykkäys
Saako TradingViewiin ostettua Helsingin pörssin reaaliaikaiset kurssit?
1 tykkäys
Saa. Maksaa 3usd/kk. Sisältää myös Tukholman ja Kööpenhaminan.
1 tykkäys
Githubista löytyy mm. Pythonin pandasin päälle rakennettu TA-työkalu: GitHub - bukosabino/ta: Technical Analysis Library using Pandas and Numpy - kirjoitushetkellä siinä 42 indikaattoria.
R:lle löytyy paketit TTR, quantmod ja IKTrading joilla voi kaapia kurssidataa ja piirtää niitä sekä sovittaa niiden päälle muutamia valmiita indikaattoreita.
Valmiista rajapinnoista en ole tietoinen, joten ei sovellu live-treidaukseen/päivätreidaukseen.
Mutta kyseiset työkalut ovat täysin ilmaisia ja vain omasta kiinnostuksesta, tietotaidosta ja halusta kiinni viritellä kasaan. Itse en ole noita eri python-kirjastoja käyttänyt, mutta R:ään olen rakentanut Bollingerit ja Ichimokut lähinnä kuriositeettina ja teknisestä ilosta. Yhtäkään sijoituspäätöstä en ole näillä tehnyt, koska suhtaudun skeptisesti tekniseen analyysiin.
1 tykkäys
Mä olen R:llä koittanut jotain virityksiä joskus rakennella, mutta en kovin pitkälle niitä saanut vietyä. Jotain kynttilä/liukkari/bollinger/squeeze-strategioita backtestasin, mutta eipä niistä kokemusta enempää viisastunut. Jotain paketteja R:lle on varmasti olemassa, mutta yleisesti käytetyt indikaattorit ainakin on niin yksinkertaisia, että ovat helppo itsekin koodata.
TradingView’llä on mahdollisuus kirjoittaa koodia ja olettaisin sen olevan parempi tähän käyttötarkoitukseen vrt. R tai muut yleiskielet, mutta siitä ei kokemusta.
1 tykkäys
Minä otin itselleni EMA89 käyttöön. Aika usein otetaan siitä tukea . Jotkuthan käyttää sitä bullish/bearish signaalina. Tässä muuta esim. EMA89 toi pinkki linja
2 tykkäystä
C+H pitäisi olla nousutrendissä. Itsekin tulkinnut noin
1 tykkäys
Mulle tuo on bull flag
5 tykkäystä
Sitä juuri tarkoitin. 
2 tykkäystä
Kulunut vuosi on ollut haastava kaikille sijoittajille ja tietenkin myös treidaajille. Teknistä analyysiä ja treidaamista kuitenkin kehutaan aina siksi, että niiden avulla voidaan tehdä tuottoja markkinan suunnasta riippumatta kunhan volatiliteettiä on riittävästi. Viimeiset pari vuotta koronakriistä lähtien ja oikeastaan jo jonkun aikaa sitä ennen ovat olleet TA treidaajien kulta-aikaa: “Kaikki” ovat huimassa nousumarkkinassa tehneet mojovia tuottoja ja nyt 2022 laskumarkkina on ollut sitten treidaajille ns. näytön paikka. Markkinan laskiessa on ollut teoriassa tehdä aivan yhtälailla voittoa kuin nousumarkkinassakin. Tästä huolimatta tiedän että moni treidaaja on syvällä kultaisessa nesteessä kurssien laskiessa. Tämä johtuu osittain siitä että kaikilla ei ole realistista mahdollisuutta shorttaamiseen, joten kurssien rymistessä on ollut pakko etsiä nousupaikkoja (joita on harvassa), ja ne joilla on mahdollisuus shortata ovat siitä huolimatta tehneet mojovia tappioita. Kaikki dipit eivät enää olekaan ostopaikkoja ja on hyvin vaikea kääntää näkökulma nousumarkkinasta laskeviin kurseihin.
Uskon että suuri osa foorumilla pyörivistä itsensä treidaajaksi tunnistavien ura on korkeintaan parin vuoden mittainen, eli suurin osa on treidannut vain käsittämättömän kovassa nousumarkkinassa, jossa ei yksinkertaisesti voi olla ostamatta osaketta joka nousee. Minä olen yksi näistä, vaikkakin saatan olla suureen massaan verraten jo konkari, sillä onhan treidausta takana jo huimat kolme vuotta. Mutta myös minulle tämä vuosi on ollut erittäin haastava ja salkun YTD on kokonaisuudessaan lievästi miinuksella. Tosin, tappio on hyvin pieni ollen vain muutama prosentti, joten taidan tästä huolimatta lukeutua vuoden 2022 sijoitusmaailman voittajiin, kun suurella osalla sijoittajia vuoden tappioprosentti on helposti 20-30 % luokkaa vaikka ei olisi tehnyt varsinaisesti isoja mokiakaan.
@DayTraderXL , olet ehdottomasti foorumin kokeneimpia TA tulkitsijoita ja treidaajia, joten olisi mielenkiintoista kuulla miten kulunut vuosi 2022 on mennyt pidemmän linjan ammattitreidaajalla? Et ole tainnut koskaan avata tarkemmin voittojen/tappioiden rahallista arvoa ja en tietenkään odota sitä nytkään. Olisiko kuitenkin mahdollista että avaisit edes muutamalla sanalla miten vuosi on sinulla mennyt? Sana on vapaa mutta tässä olisi muutamia aiheita jotka ainakin minua kiinnoistaisi kuulla:
- Missä vaiheessa tajusit että markkinan huippu on saavutettu/ohitettu?
- Oletko tehnyt tänä vuonna enemmän tuottoja longeilla vai shorteilla?
- Otatko nyt laskumarkkinassa selvästi enemmän longia tai shorttia, vai onko ne jossakin määrin tasapainossa keskenään?
- Miten vuosi on mennyt treidauksen osalta tuottojen näkökulmasta? Kuvaile vapaasti mutta vaihtoehdot voisivat olla vaikka: Tuotot ovat viimevuosien tasolla, olen selvästi voitolla, olen hieman voitolla, ±0, olen hieman tappiolla, olen selvästi tappiolla, olen isosti tappiolla
Jos lyhyesti jaksat kuvailla kulunutta vuotta osaltasi, niin uskon että se avaisi monen TA-treidaajan silmiä sen suhteen että mitkä ovat todelliset mahdollisuudet jatkaa treidausta tai sen opettelua, ja todella pärjätä markkinan suunnasta riippumatta.
E: olisi toki mielenkiintoista kuulla myös muilta treidaajilta muutamalla sanalla miten kulunut vuosi on mennyt, ja kuinka helppoa/vaikeaa on ollut tehdä voitollisia treidejä verraten aiempiin pariin vuoteen
19 tykkäystä
Alku vuosi oli karmea suurmokka.
Mutta ”nollasin tilanteen toukokuussa”
Sen jälkeen olen useimmat hyvät jutut missannut kun ei vaan ole uskoa silloin kun pitäisi ja päinvastoin.
Viimeiset 3kk +25% mutta toki 1q ei ole kuitattu
3 tykkäystä
Laitetaanpas jonkinlainen kysely treidaajille. Toivoisin ensisijaisesti että tähän vastaisivat vain joko konkaritreidaajat tai sellaiset joiden sijoitustoiminnassa on merkittävä paino treidaustuloksella. Ainakin jos olet täysin vasta-alkaja ja “olet vähän kokeillut treidausta”, niin silloin ei toivota vastausta. Tarkoitus on kartoittaa miten itsensä treidaajaksi tuntevien sijoitustoiminta treidauksen osalta menee vuoden 2022 osalta tähän mennessä
- Olen voitolla reilusti (tai laskumarkkina ei ole vaikuttanut voittoihin ainakaan negatiivisesti)
- Olen jonkun verran voitolla (mutta vaikeuksiakin on)
- ±0 (noh, torjuntavoitto)
- Olen jonkun verran tappiolla (mutta hallitusti)
- Olen merkittävästi tappiolla (kusetusmarkkinat ja kriisi saatana)
0 äänestäjää
2 tykkäystä
Itse en vieläkään lue itseäni "treidaajaksi " Eli riskitasoni on pieni. Silti olen ehkä hivenen heikommin pärjännyt kuin uptrendissä. Tuotakin oli minulla vain lyhyt pätkä ja silloin oli vieläkin vähemmän kokemusta.
Muutoksia olen tehnyt lähinnä näihin.
Eli nostan SL 1R kohdalla noin -1/2 R .
Varon klo 10 ( Suomessa klo 17 ) Pullbackia. Tämä olllut lähiaikoina lähes poikkeus.
En pidä treidejä pitkään 2R kohdalla olen poissa.
En treidaa päivinä jolloin tulee uutisia tai sitten ennen noita ja hyvissä ajoin pois.
Tärkein ollut toi fraasi. Keep your’e losses small. Muuten positiivisella mielellä. Mulle riittää 1:kin treidi päivässä. Esim Tänään BA 2R
Silti todettava että minun on oltava “vertais tukiryhmässä”
Jatkuvaa kirjanpitoa ja backtestausta eri money management tavoista.
Uskon että tästä voi tulla minulle jotain.
2 tykkäystä
Vaatiiko “oikea” treidaus kovaa riskitasoa? Eikö kyseessä ole ennemmin systemaattinen setuppien tunnistaminen joissa todennäköisyys voittoon on suurempi kuin tappioon? Sitten vain asetat panokset sopivalla stop-lossilla - tapat häviävät betsit nopeasti ja annat voittavien juosta (ja poistut positiosta ennaltamäärättyyn aikaan/hintaan kurinalaisesti). Panos on sopivaksi katsomasi osuus tilistä, missä useankaan peräkkäisen ohilyönnin (nopanheitossakin voi saada 1:n monta kertaa peräkkäin) tapahtuessa et menetä kykyäsi palautua.
2 tykkäystä
En tunne itseäni treidaajaksi, mutta käyn aika paljon kauppaa. Kohtaan usein kommentteja, että treidaan. Kun tätä ketjua nyt sitten kuin niin varmaan olen treidaaja. Olen tehnyt kauppoja eilen (2kpl) ja perjantaina (4kpl)(Rahastoja en noihin ole laskenut). Sijoitusasteeni on kuitenkin kokoajan yli 90% ja, jos salkkuani vaikkapa Sharevillessä katselee niin ei siellä mitään muutoksia noista kaupoista näe. Miellän itseni pitkän aikajänteen sijoittajaksi, joka virittää tuottojaan pienellä kaupankäynnillä.
Vastasin tähän vähän väärin ja syy on kysymyksen liian lyhyt sijoitushorisontti. YDT on minulla pakkasella -10% ja vastasin +/-0, joka on vuosituotto. Käyrä on Nordnetissa vuoden aikajänteellä sahaa nollan päällä. Kun salkun summa on joskus alkanut kolmosella ja kuusi numeroa niin nyt siis hävitty ihan ok auton hinta. En ole kuitenkaan hirveän pettynyt koska 3v näyttää 30,%, joten voin kyllä tuotoillani ostella kolme hyvää autoa tai vaikkapa sitten Teslan. En kuitnekaan oikein ole kumpaakaan innostunut ostamaan, koska uskon autoissa deflaatioon. Saan sen Teslan vuoden parin päästä halvemmmalla ainakin käytettynä. Sijoittamalla rahat nyt minulla on varaa ostaa vielä vähän parempi.
Mitä olen tehnyt? En käytä shortteja, koska siinä tappion mahdollisuus yli 100%. Vuoden vaihteessa salkussani oli 5 numeroinen summa käteistä ajoittain. Myin omistuksiani heikoimmasta päästä eli niitä joilla huonoin tuotto-odotus. Reagoin useissa sijoituksissa deadcrossiin myynnillä. Tiettyjä sijoituksia sitten vain holdaillaan. Tärkein indikaattori alkaa siivota salkkua ja myydä huonoja omistyuksia on S&P500 deadcross. Itse olen sitä mieltä, että Amerikka on se joka sanelee tahdin sijoitusmarkkinoilla.
4 tykkäystä