Sijoitusstrategiasi

[Warren_Fyffet]

@Dollarijanis

No mitäpä luulet tämän salkun koon olevan?

En lähde arvailemaan. Yli 2000 % viidessä vuodessa on todella hatunnoston arvoinen suoritus, mutta se on kuitenkin huomattavasti (15×) vähemmän, mitä olisi 10 % kuukaudessa.

No kirjoittelin tuohon viestiini, että olen seuraillut ja eivät tee sitä koko aikaa. Jos tuohon käyrään heittää 99016% pohjille niin voisiko se sittenkin olla lähellä 10% tavoitetta?

Juttu Mavrickista tuolla:

Tuotto +99 016 % viidessä vuodessa – haastattelussa Sharevillen paras...

Kysymys on lopulta riskistä ja millä panoksella hommaa tekee. Pääsääntöisesti tietämäni treidaajat panee kokoajan syrjään varmempaan kohteeseen eikä treidaa kaikilla rahoilla.

Ja loppuun lainaus haastattelusta: " Lopuksi vielä vinkkisi aloittelevalle sijoittajalle?

Uusia sijoittajia suosittelen tarkkailemaan markkinoita ensin vähän aikaa, ja sitten aloittamaan sijoittamisen rahasummilla, jotka on varaa hävitä. Käytä aina stop loss -toimintoa – tämä on treidaussääntöni 1 ja 2."

Oma mielipiteeni vain on, että joku noista seuraamistani treidaajista pystyy tekemään 10% kuukausituottoa, ei varmaan tee 15 vuotta, mutta sellaisia kuukausia perä jälkeen jonkun aikaa. Mutta heistä moni tekee sitä työkseen ja pitää kesälomia esimerkkinä. Vaikka ei pitäisi niin pörssi ei liiku kesäkuukausina.

Vastaan lopuksi vielä kysymykseen, että uskon Mavrickin salkun olevan iso ja hän pystyisi halutessaan ostamaan hesulista aika paljon. Uskon rahojen olevan muualla parkissa.

[Dollarijanis]

Joka päivä ei löydy selkeitä kohteita, ja se on ok. Silloin istutaan käsien päällä tai ainakin positiot on huomattavasti pienempiä. Useimmiten käykin niin että viikossa voi olla vaikka yksi 2%:n päivä, yksi 0.5% päivä ja loput flättiä. Tällä saadaan se 10% per kk.

Eipä siinä mitään, kyllä ällistyttäviin tuloksiin kykeneviä päivätreidaajia on jokunen maailmassa. Pointti kuitenkin on se, jos ymmärtää korkoa korolle -ilmiön aiheuttaman eksponentiaalisen kasvun, 10 %:n kuukausituotto on kaukana ”melko kovasta”, vaan kyseessä on aivan tähtitieteellinen tuotto. Jos todella kykenee konsistentisti tällaiseen tuottoon, niin varsin pienelläkin pääomalla olisi 10 vuodessa maailman rikkaimpiin kuuluva ihminen.

[Zen65]

Mavrickin 3 v. tuotto on reilu 200%. Nyt n. 95% varoista on kiinni yhdessä osakkeessa, jonka markkina-arvo on alle 5 miljoonaa euroa. Ei kovin uskottavaa miljonääriltä. Jos tekee kauppaa viputuotteilla, niin niillä prossat voi olla sinänsä näyttäviä, siis pienillä summilla. Slippaget kuitenkin isot osakkeissa, ei tosin raaka-aineissa. Tiukka Stop- loss ei ole sekään mikään avain onneen. Mitä tiukempi, sitä enemmän tappiokauppoja… Supertreidareiden näyttäviä kokonaistuottoja en sinänsä periaatteessa usko, ellei ne näy selvästi esim. Suomessa verokalenterissa. Eikä niitä siellä ole silmiinpistävästi näkynyt. Kim Lindström on välillä tehnyt euroissa ihan kovia tuottoja, vaikka hänenkin ykkössuosikkejaan on monia vuosia ollut Telia Hänen salaisuutensahan on ikä ennenkaikkea.

[Warren_Fyffet]

No jos luit jutun, jossa häntä on haastateltu niin mikäli käyrän alkupäässä summa on ollut tonnin niin hän on miljonääri. Mutta hän kertoo tekevänsä kauppaa 1700€-42000€ summilla, joten uskon hänen omistavan usemman miljoonan. Mutta se ei toki tarkoita, että hän olisi multimiljonääri tai isompi salkku, jos käyttää vipua. Kannattaa samalla muistaa, että Sharevillen näkyvän salkun ei tarvitse olla hänen ainoa salkkunsa. Hän puhuu treidaamisesta työnään, joten hän todennäköisesti kokoajan syö kuormasta.

[Zen65]

42 tonnia on kyllä varsin pieni summa yhteen vetoon, jos se on yhtiö. Viputuotteet sitten eri asia. Olihan tässä joku tansk. tv-ohjelma sijoittamisesta, jossa kerrottiin mm. tanskalaisesta treidarista. Nyt kun vaan muistaisi hänen panoksensa, mutta olihan se satoja tuhansia euroja…Velkarahaahan he paljon käyttävät joka vetoon…Omalle pääomalle tulee näin sitä buustausta. Kunnes tulee wipe out…Futuureissahan voi hävitä enemmän kuin sijoitetun pääoman…Sen takia stop loss on pakollinen siellä.

[Warren_Fyffet]

Oma käsitykseni mukaan Mavrick tulostreidaa pohjoismaisia yhtiöitä. Kun tuloskausi salkussa tapahtuu ja sitten, kun tuloksia ei tule siellä on hiljaisempaa. Koska merkittävä osa yhtiöistä on aika pieniä, ei siellä millään norsusummilla välttämättä heiluta. Vaikka pääomaa olisi kertynyt voi olla, että hän pitää setuppinsa vakiona. Tuon “vain” 200% tuotto voi johtua juuri siitä, että pääoma kasvanut, mutta setuppi pysynyt kutakuinkin samana.

Mitä noita treidaajia on seurannut Sharevillestä niin ei siellä mitään ihmeellisiä tuottoja ja poikkeavaa käyrää muista sijoittajista ole lyhyellä aikavälillä. Ero tulee sitten pidemmällä aika välillä, kun käyrä puksuttaa tasaiseen ylöspäin eikä juuri alas nykäisyjä ole. Mutta kyllähän se selllainen panos ja riskien hallintapeli on, pyörii sitten millaisella panoskooolla millaisella hiekkalaatikolla tahansa. Helppoa se ei ole ja kannattaa tosiaan itse sinne mennessä miettiä, että nämä kaverit on siellä vastassa. Pitää miettiä onko itsellä ettua siinä tilanteessa. Alan_Cali listasi tuossa mitä tekee kauppoihinsa. Minusta hänellä voi olla etua kaupoissa, jos hän joka kerta nuo totetuttaa esimerkkinä vaikkapa tämän Inderesin palstan ostin myin ketjun jamppoihin. Hän säännön mukaisesti leikkaa tappiot nopeasti ja hänellä on perustelu miksi osake nousee. Hän ei metsästä myyntiin äärimmäistä huippua eikä äärimmäistä pohjaa.

[Deep_Value]

Minä tunnen ainakin olevani hyvin etuoikeutetussa asemassa pystyessäni seurata matkaasi 10 miljoonaan. Oletan, että salkkusi on jo yli 100K aiempien viestiesi perusteella, joten tähän ei edes kovin montaa vuotta hurahda. Voisiko 10% kuukaudessa olla jopa hieman liian matala tavoite ? Jokatapauksessa hieno matka edessä ja mukava kuulla miten juna kulkee raiteillaan!

[KalleH]

10% kuukausituotto on kuin alle 10 sekunnin 100 metriä. Muutama huippulahjakas superyksilö maalmasta kykenee siihen uran huipulla muutaman vuoden ajan pitkän harjoittelu rupeaman jälkeen.
Vaatii työtä ja nöyryyttä.

Miksi minä tähän edes puutuin kun tälläiseen lähes mahdottomaan tavoitteeseen suhtaudutaan vähätelllen johon voisi päästä muutaman tunnin päivätyöllä.

[Dollarijanis]

10% kuukausituotto on kuin alle 10 sekunnin 100 metriä. Muutama juippulahjakas superyksilö maalmasta kykenee siihen uran huipulla muutaman vuoden ajan pitkän harjoittelurupeaman jälkeen.
Vaatii työtä ja nöyryyttä.

Vertailu tosin ontuu siinä mielessä, että pikajuoksussa ei tavallisella pulliaisella ole mitään jakoa pelkällä tuurilla. Sen sijaan treidaamisessa äärimmäisiä riskejä ottamalla ei todennäköisyys tehdä isoja voitollisia kuukausia vaikka vuoden parin ajan kuitenkaan ole niin pieni, etteikö jokunen tikkaa heittävä apina miljoonan joukossa onnistuisi siinä. Joku matemaattisesti lahjakkaampi varmaan osaa kuvailla todennäköisyyttä täsmällisemmin, mutta ei kuitenkaan puhuta mistään lottovoiton todennäköisyyksistä, ja lotossakin aina joku voittaa.

Itse puutuin vaan näihin 10%/kk fleksauksiin siinä, että jos sellaista väittää, niin sitten pitäisi ainakin olla rehellinen, jos ei väitä että saa 10% tuottoa joka kuukausi kasvattaen koko sijoitusvarallisuuttaan, pitkän aikaa (ainakin 5 vuotta). Kyllä aika moni kasvattaa sijoitusvarallisuudesta allokoitua pientä pelikassaa vaikka useimpina kuukausina jolloin sattuu tekemään kauppaa, mutta sitten kun verrataan tavalliseen sijoittajaan jolla on koko possa all-in indeksissä, niin kokonaistuotto ei välttämättä olekaan enää niin ihmeellinen riskeihin nähden.

[Tunturisusi]

Day Trading Statistics 2023: Incredible Data And Facts

Niitä onnistujia kohden taitaa olla aina paljon niitä. Epäonnistujia…

Se että jos monella on täällä kuvitelmia että pärjäisi algoja ja hommaa oikeasti miljoonia maksaneiden tiedonlouhinta koneita käyttävien kanssa niin kannattaa ehkä haudata haaveet.

Ehkä jos seuraa reunapörssejä ja sitä kautta omaa jotain “kilpailuetua” tai seuraa jotain niche alaa niin voi onnistua, mutta raaka totuus taitaa olla valtaosa ottaa vaan osumaa.

[Alan_Cali]

@Tunturisusi

Se että jos monella on täällä kuvitelmia että pärjäisi algoja ja hommaa oikeasti miljoonia maksaneiden tiedonlouhinta koneita käyttävien kanssa niin kannattaa ehkä haudata haaveet.

Mutta ei mun tarvi noita voittaa, pelkästään ne 87% day tradereista jotka antaa rahansa mulle riittää mainiosti

[Alan_Cali]

@Dollarijanis

Vertailu tosin ontuu siinä mielessä, että pikajuoksussa ei tavallisella pulliaisella ole mitään jakoa pelkällä tuurilla.

“The more I practice, the luckier I get”.

Tämä on kyllä ihme homma että et usko siihen, että treidaus on taitolaji. Tuurilla ei ole mitään tekemistä asian kanssa. Ei tarvitse hallita kuin kolme asiaa: mitä ostat, milloin ostat, ja milloin myyt. Kohteen sinulle kertoo skannerit, ja osto- ja myyntipaikat price action ja muutama indikaattori, ei tarvi “kuin” opetella lukemaan niitä ja pystyä pitäytymään suunnitelmassa.

@Dollarijanis

niin kokonaistuotto ei välttämättä olekaan enää niin ihmeellinen riskeihin nähden.

Mihin riskeihin? Jos stop-lossia käyttää oikein, ja valitsee kohteet ja ostopaikat oikein, todennäköisyydet ovat aina treidaajan puolella. Ajatellaan vaikka että asetat stop-lossin siten että maksimitappiosi on $100. Asetat target pricen siten, että voitat $300 treidin onnistuessa. Jos todennäköisyys sille että osake tekee price actionin perusteella oletetun liikkeen on 50%, pitkässä juoksussa voitat koko ajan. Huonompikin todennäköisyys itse asiassa riittää. Ja mitä taitavammaksi tulet kohteen ja ostohetken valinnan suhteen, tuo 50% voikin olla 60, 70, tai 80%.

Jos nyt vertaa jonkun kirjoittajan viestiin ostin-myin -ketjussa tänään, tyyliin “fomotin reddittiä hintaan $52, toivottakaa mulle onnea”, tai “lisäsin Nestettä kun on niin halpaa, alennan keskihintaa”, kyllä minä näkisin aika h***etin paljon isomman riskin noiden sijoitusten suhteen. No offense ko. kirjoittajia kohtaan.

[Alan_Cali]

No en kyllä sanallakaan puhunut helppoudesta; on tätä jo useampi vuosi treenattu. Tuuri ja riski oli kyseessä, mutta kiitos kontribuutiosta.

[z1on]

Mielenkiinnosta… onko tässä strategiassasi jotain, mikä estää kirjoittamasta sen auki logiikaksi esimerkiksi koodin muotoon?

[Pika-Sissi]

Hyvää keskustelua.
Treidaus todellakin on taitolaji, eli vaatii osaamista ja ymmärrystä sekä toimivat säännöt.
Tämä on aivan selvä juttu, tässä ei ole mitään epäselvää. Joka muuta esittää, ei ole tutustunut aiheeseen.

Minusta ei hektiseen päivätreidaamiseen ole, kokeiltu kyllä on joskus menneisyydessä, ei toiminut. Se, että itse en hommaa sisäistänyt ja saanut toimimaan, ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki muutkin olisivat yhtä kehnoja treidaajia kuin minä.

Yhteen tässäkin keskustelussa nousseeseen harhakäsitykseen haluan antaa oman kymmensenttiseni:

Treidaus ei ole muita vastaan pelaamista. Piste.
Se on kummallinen harhakäsitys.

Treidaaja hyödyntää markkinassa olevaa liikettä.
Hyppää treidilaudallaan aallon etureunalle kuten surffari ja hyödyntää liikkeen.

Se ei ole muilta surffareilta tai vaikka samaa merta seilaavilta tankkereilta ja risteilijöiltä mitenkään pois, että joku taidokas onnistuu usein ratsastamaan aallon murtokohdassa laudan päällä pitkälle. Surffari hyödyntää meren liikettä. Samoin toimii treidaaja.

Edit: ”surffari” = lainelautailija

[Alan_Cali]

@z1on

Mielenkiinnosta… onko tässä strategiassasi jotain, mikä estää kirjoittamasta sen auki logiikaksi esimerkiksi koodin muotoon?

Mielenkiintoinen ajatus. Robotin voisi laittaa tekemään raskaan työn . Ei ole tullut tutustuttua vielä Tradingviewin koodauspuoleen, aika hauska olis kokeilla onnistuisiko strategian mukaisen indikaattorin tuottaminen, ja miten intuition saa mäpättyä sopiviksi thresholdeiksi. Vaikka indikaattoreita käytänkin, paljon on myös juttuja mitkä vain “näkee” tai tietää kokemuksen perusteella (“olen nähnyt tämän patternin ennenkin ja yleensä siitä seuraa XYZ”).

[Dollarijanis]

Tämä on kyllä ihme homma että et usko siihen, että treidaus on taitolaji. Tuurilla ei ole mitään tekemistä asian kanssa. Ei tarvitse hallita kuin kolme asiaa: mitä ostat, milloin ostat, ja milloin myyt. Kohteen sinulle kertoo skannerit, ja osto- ja myyntipaikat price action ja muutama indikaattori, ei tarvi “kuin” opetella lukemaan niitä ja pystyä pitäytymään suunnitelmassa.

Palautetaanpa nyt kuitenkin mieliin, että kyse ei ollut siitä, onko treidauksella ylipäätään mahdollista tehdä ylituottoa (biitata indeksi), vaan spesifisesti väitteestä 10 prosentin kuukausituottotavoitteen realistisuudesta.

Korkoa korolle on sijoittajan paras ystävä. Sijoitettu pääoma kasvaa ajan funktiona eksponentiaalisesti, eli alussa tuskastuttavan hitaasti, mutta lopulta kiihtyvään tahtiin, tuottokäyrän lopulta muistuttaessa jääkiekkomailaa. Markkinoiden keskituotolla tämä tarkoittaa sitä, että mailan lapa osuu useimmilla riittävän aikaisin aloittaneilla sijoittajilla jonnekin eläkeiän tienoille. Huomattaviin ylituottoihin kykenevillä palkinto tulee huomattavasti aikaisemmin, joten on täysin ymmärrettävää, että jokainen haaveilee ylituoton mahdollisuudesta. On sitten hieman ihmisen luonteesta kiinni, tyytyykö keskituottoon ostamalla indeksiä, vai ottaako enemmän näkemystä, jolloin on iso todennäköisyys hävitä indeksille, mutta myös melko kohtalainen todennäköisyys voittaa se jossain määrin.

10 prosentin p.a.-tuottokin olisi ylituottoa, mutta 10 prosentin kuukausituotto ei ole vain kovaa ylituottoa, vaan sellaiseen kykeneviä ihmisiä ei luultavasti Suomesta tai edes maailmasta montaa löydy.

Korkoa korolle lasketaan yksinkertaisella kaavalla:

k = sijoitettu pääoma
p = korkoprosentti
t = sijoitusaika

Oletetaanpa esimerkin vuoksi, että sijoitat vaatimattoman 1000 euron pääoman ja tuottotavoite 10 %/kk toteutuu. Vaikka olet äärettömän hyvä sijoittaja (jonka luulisi saavan miljoonia muiden varallisuutta hoidettavaksi), et sijoitusaikana panosta enempää pääomaa, vaan treidaat vaan tonnin alkupanosta. Kymmenen vuoden (120 kk) kuluttua pääoma on kasvanut summaan 92 709 068 €. Oletko todellakin sitä mieltä, että tällainen tuottotavoite on realistinen, ja onko sinulla näyttöä tavoitteen toteutumisesta?

[Dollarijanis]

Mielenkiintoinen ajatus. Robotin voisi laittaa tekemään raskaan työn

Ihanko totta? Saattaa olla, että jollain muullakin on käynyt mielessä.

Algorithmic trading

[Qwerty123]

Helppohan se on osoittaa olevansa palstan treidausguru. Postailee vaan päivän treidit ensin osto- ja sitten myyntihetkillä.

Kuka tahansa Kerkko pystyy laittelemaan ostintällähinnallamyintällähinnallataastulikolmetouhutonnia -nollapostauksia.

Matemaattisesti on myös hyvä muistaa, että 10 % tuotto 10 % potille salkusta on 1 % tuotto koko salkulle. Toisin sanoen kuka hullu ottaa päivätreidiriskiä koko pääomalle.

Swing -treidaaminen kiinnostaa itseäni strategiana yli lottoa vastaavan päiväkaupan. Onko joku onnistunut siinä mielestään semi kelvollisesti? Ei silti että se minun osta ja pidä osinkopaattia juurikaan reitiltään poikkeuttaisi.

nimimerkillä pääoman ath viimeksi eilen

[Pika-Sissi]

@Qwerty123

Swing -treidaaminen kiinnostaa itseäni strategiana yli lottoa vastaavan päiväkaupan.

Lasken oman ”erikoistilannestrategiani” tavallaan tähän koriin. Erikoistilanteille on varattuna salkusta oma nurkkauksensa.
Tosin nämä ”swingit” saattavat kestää pisimmillään vuosia. Ne ovat buustaamassa salkkua.
Tavoitteena näillä erikoistilanteilla on luoda markkinaa parempia tuottoja, kun ”ylituotot” realisoituvat, ne edelleen allokoidaan pitkän linjan sijoituksiin kuten indeksiin.

Tämän yhdistelmän olen todennut itselleni sopivimmaksi.
Swingit ruokkivat lähinnä sisäistä toiminnan tarvetta ja määrätietoisesti kasvatettava rahasto/indeksiosio tuo kokonaisallokaatioon ajan yli kasvavaa perusvakautta.

Päivätreidaus ei sopisi itselleni mitenkään, koska se edellyttäisi jatkuvaa läsnäoloa kurssien äärellä, eikä sellainen ole mitenkään mahdollista. Nykyisellä sijoitustyylilläni voin hyvin olla vaikka kahden viikon lomamatkan pois koneelta ilman pienintäkään huolestumisen tunnetta.